Finans, Formasyon Analizi, Kripto Para, Programlama, Python

Hareketli Ortalamanın Osilatörü, Kodlanması ve Ticarette Kullanımı.

Hareketli Ortalama Osilatörü, ticarette onay olarak kullanılabilecek ilginç bir dönüşümdür. Çok yönlüdür ve teknik göstergelerin çoğuyla kullanılabilir. Bu yazıda, Hareketli Ortalama Osilatörü dönüşümünü bilinen iki göstergeye uygulayacağız ve ardından nasıl doğru kullanılması gerektiğini göreceğiz.

Göreceli Güç Endeksi

RSI, şüphesiz piyasadaki en ünlü momentum göstergesidir ve özellikle değişken pazarlarda birçok güçlü yönü olduğu için bu beklenebilir. Ayrıca 0 ile 100 arasında sınırlandırılmıştır, bu da yorumlanmasını kolaylaştırır. Ayrıca ünlü olması da potansiyeline katkı sağlıyor.

Bunun nedeni, traderlar ve portföy yöneticileri RSI’ye ne kadar çok bakarsa, insanların sinyallerine göre o kadar fazla tepki vermesi ve bu da piyasa fiyatlarını yükseltebilmesidir. Elbette bu fikri kanıtlayamayız, ancak Teknik Analizin temellerinden biri kendi kendini gerçekleştirmesi olduğu için sezgiseldir.

RSI, oldukça basit bir yol kullanılarak hesaplanır. Önce bir dönem fiyat farklarını alarak başlıyoruz. Bu, her kapanış fiyatını bir öncekinden çıkarmamız gerektiği anlamına gelir. Ardından, pozitif farkların düzleştirilmiş ortalamasını hesaplayacağız ve bunu negatif farkların düzleştirilmiş ortalamasına böleceğiz. Son hesaplama bize, daha sonra 0 ile 100 arasında bir ölçüye dönüştürülmek üzere RSI formülünde kullanılan Göreceli Gücü verir.

def rsi(Data, rsi_lookback, what1, what2):
    
    rsi_lookback = (rsi_lookback * 2) - 1 # From exponential to smoothed
          
    # Get the difference in price from previous step
    delta = []
   
    for i in range(len(Data)):
        try:
            diff = Data[i, what1] - Data[i - 1, what1] 
            delta = np.append(delta, diff)                  
        except IndexError:
            pass
        
    delta = np.insert(delta, 0, 0, axis = 0)               
    delta = delta[1:] 
    
    # Make the positive gains (up) and negative gains (down) Series
    up, down = delta.copy(), delta.copy()
    up[up < 0] = 0
    down[down > 0] = 0
    
    up = np.array(up)
    down = np.array(down)
    
    roll_up = up
    roll_down = down
    
    roll_up = np.reshape(roll_up, (-1, 1))
    roll_down = np.reshape(roll_down, (-1, 1))
    
    roll_up = adder(roll_up, 3)
    roll_down = adder(roll_down, 3)
    
    roll_up = ema(roll_up, 2, rsi_lookback, what2, 1)
    roll_down = ema(abs(roll_down), 2, rsi_lookback, what2, 1)
    
    roll_up = roll_up[rsi_lookback:, 1:2]
    roll_down = roll_down[rsi_lookback:, 1:2]
    Data = Data[rsi_lookback + 1:,]
    
    # Calculate the RSI based on SMA
    RS = roll_up / roll_down
    RSI = (100.0 - (100.0 / (1.0 + RS)))
    RSI = np.array(RSI)
    RSI = np.reshape(RSI, (-1, 1))
    RSI = RSI[1:,]
    
    Data = np.concatenate((Data, RSI), axis = 1)return Data

Hareketli Ortalama Osilatörü — RSI Örneği

Hareketli Ortalama Osilatörü – OsMA, RSI gibi Gösterge ile hareketli ortalaması arasındaki mesafedir. Bu nedenle, bir normallik ölçüsüdür ve ticarette birçok şekilde kullanılabilir. OsMA’nın matematiksel formülünü kontrol edelim.

Standart 14 dönemlik Göreceli Güç Göstergesinde 9 dönemlik hareketli ortalama için aşağıdaki kod parçasını kullanabiliriz:

osma = 9def ma(Data, lookback, what, where):
    
 for i in range(len(Data)):
    try:
       Data[i, where] = (Data[i - lookback + 1:i + 1, what].mean())
        
            except IndexError:
                pass
    return Datamy_ohlc_data = ma(my_ohlc_data, osma, rsi_column, where_to_put_ma)

Ve şimdi onu Hareketli Ortalama Osilatörüne dönüştürmek için, 9 dönemlik hareketli ortalamayı 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi’nden çıkaran bir kod satırı yazabiliriz.

my_ohlc_data[:, new] = my_ohlc_data[:, rsi] - my_ohlc_data[:, sma]
10970cookie-checkHareketli Ortalamanın Osilatörü, Kodlanması ve Ticarette Kullanımı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.